テクニカル分析についての素朴な疑問 FX投資手法必勝法まとめ【FXトレーダーな俺】

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まずは自己紹介を
大学入って間もない頃、マネーマスターズ列伝を読んでソロスに憧れ、4年間を相場の勉強に費やした先物1年生です。
主にテクニカルを勉強してて、パンダ本読んだりエクセルでシステムまがいのものを作ってみたりもしました。
で、早速ですが、ひとつ疑問を抱くようになったので、スレを立ててみました。

いろんなテクニカル指標を試してみて、最近ときどき思うんですが、
テクニカルって何を使ってどう組み合わせても騙し・シグナルの早い遅いなど何かしら問題があるんですよね
そこで思うんですが、相場張るのは儲けるのが目的で、買ってから上がる・売ってから下がれば儲かるわけですから、
何枚買って、いくら上がったら何枚乗せる、いくら下がったら何枚手仕舞う、という風に
玉の動かし方っていうんですか、建玉法っていうんですか、それともマネーマネジメントっていうんですか、
とにかくそこら辺のことを自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえばテクニカル要らないんじゃないかな？
とか思うわけですが……

これって経験不足な奴が愚痴ってるだけですか？
先輩の方々のアドバイスお願いします　m(_ _)m

14:

>>1
まずは損切りシステムの開発から始めなさい。

43:

>>1
同感。
競馬と一緒だよな。
血統だ、持ち時計だ、馬場適性だ、展開だ、と分析したところで、しょせん結果論にしかなりえない。
すべての現象に当てはめられる手法などない。
だから、次々に新手が現れる、その繰り返し。
正直、時間を費やそうという気になれない。
競馬でいえば、片岡みたいな、ことの真相に触れた手法って、ないもんかね。

45:

>>1 ４年無駄にしたな。

48:

>>1

たった4年なら、まだまだテクニカルについて結論出すのは早過ぎる。

商品先物では、まず、商社動向、取組高、当先のサヤが重要だ。

115:

>>1
そういう手法もあるだろう。
波動感覚とかいう奴。

138:

>>1 ソロスってジョージ君の事！？確か彼はテクニカルは使わないハズだよ！
ファンダメンタルが得意じゃなかったけ！？？？？

276:

>>1
テクニカル指標はどれも一長一短？と云うか
全ての局面に１００％通用しうる完璧な物は無いので
『幾つか複数の有力指標が一致して上下いずれかの一方向を示した時』にのみ出動するのが良いと思います

勿論それとて絶対では無い訳ですが、かなりの高確率で勝てます

建玉法　プｗ

勝手にやってみれば、いいじゃん。

ピラミティングしなければ問題ナシ。
値段が今の半分になっても耐えれる範囲の枚数ならば問題ナシ。

買ったってことは上がると思ったから買うんでしょ？
利が乗っても含み損あっても、自分のイメージ通りの動きでなくなったら手仕舞いです。

自分が買った後で利益が出る理由？
自分の後でさらに買ってくれる人がいるから上がるのです。
そういう、魅力のあるタイミング・値段で仕掛けるのが重要。

１００種類以上のテクニカルをエクセルで作り試しましたが
結局、今は５種類位にたどり着きました
以前１００種類中の７０種類以上が買いサインの時に買うなんて
考えたことあったけど、めったになかったし、あったとしても
上昇相場の最終局面でしかなかった。

騙しを避けるには経験しか無いとも思っている。
とにかく仕掛けてみて、騙しに引っ掛かったら即ロスカットすれば良いだけだしね。

シンプルなルールがベスト

即ロスカットすると他のテクニカルの餌になるんだよね。
あほくさ。

10:

テクニカル分析で重要なのは、その手法のメカニズム。

最近あるセミナーに参加した時、周囲の人の会話で気が付いた事がある。
老若男女に関係なくインターネット・ホームトレードはやっていても、
エクセルを使いこなしている人は非常に少ないらしいようでした。

ホームトレードだと自動的に表示されますが、自分でエクセル計算式を
組んでみると、それぞれの特性・弱点がわかり勝率アップにつながります。
自ら学び、人よりも努力することが１番重要なことです！

使っているのは、エクセルVBAが９５％以上で残りは計算式です。
クエリーによるデータ自動取得～データ更新～チャート作成・売買シグナル
の発生等を行っています。

プログラム言語の学習もテクニカル分析には欠かせないと思っています。
何か質問があればどうぞ･･･

30:

>>10
ベクトルマン様
それぞれのメカニズムを理解することが先決ということですね。
ひとつ貴重なヒントを得られたような気がします。（気がするだけかも知れませんがｗ
ありがとうございました。

11:

エクセルエクセル　うるせーよ。

18:

相場ってなんかホンビキに似てるね
ドサ健博打地獄読んで思った

19:

一番イイ分析手法教えてやるよ。

「曲がり屋に向かえ」

簡単でしょ？楽して金稼ぎたいから相場やってんでしょ？
苦しんでやるなら相場やる意味ないよ。

20:

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　曲　が　り　屋　に　向　か　え

21:

あー、あとな、相場の必勝法

「損切りも利食いも遅く」だ。

タートルシステムだぁ～、損切りはチョー早いぞォとか、、
寝言は寝てから言えよ。

37:

ベクトルマンさんは、様々あるデマークの手法のどれをどのように活用しておられるのですか？
日本の先物の世界でも有効だという検証の結果が出ているのでしょうか？
また分析が特に有効な銘柄・そうでない銘柄という区分は、ありえるのでしょうか

38:

>>37
インディケーター自体だと数十種類ある中でも中心はComboとSqです。
これだけの単独シグナルは時々利食いに使うだけで、決してエントリー
には使いません。
理由は①逆張りに当る仕掛けは慎重に行いたい。
　　　②私にとってこれは２番目の優先指標に過ぎないこと。
　　　③ファンド関係者の間では一世風靡した指標である為、タートルと
　　　　同様のダマシ（振落し）が時々発生しもう１段のダメ押しがある。

私はDT専門なので、DT用の専用ツールを作って使用しています。日足ベース
の分析もするがこれはあくまで流れの確認だけにします。

銘柄特性ですが、全世界共通の巨大市場（通貨・債券等）は有効性が低く、
個人投資家の比重が高い国内商品市場は有効性が高い。
理由は①日本では極めて認知度が低い事
　　　②国内のHTやソフトに分析手法として搭載されているものが全く無い。
　　　③一般的に入手可能な、Futures日本版（1997～1998）、パン本の１冊、
Futures Japan（2001）、Maxのビデオ（さわり程度）位でしか勉強
　　　　する手段が無い事。
　　　④前出のテクニカル手法と比べでルールが難解。

42:

オムニコさんの営業さん野間テクニカル通りにすると儲からないけど、どうしてかな。

44:

＞１
テクニカル分析といいますが、
根本的にはテクニカル＝技術ですから。
実際はどこで建玉してどこで損切るか目安をつけるための技術であって、
予想の道具と考えるとダメです。

46:

３回損切りしたら、次から枚数を倍にする。

47:

無茶苦茶いうとるげ

52:

テクニカル投資について勉強したいのですが、お勧めの本
はないでしょうか。
よろしくお願いします。

53:

>>52

もうちょうっと自分を語れ。そうでなければ、何を勧めたらよいのか分からん。

57:

大きいところが
テクニカル分析の結果
どのように動くかと判断しているのか
ということを
判断することが大切でないかな

ストップロスを巻き込んでから
戻るんでないの？

58:

>>57

ストップ高に張り付き・・・強い

棒上げからストップ高に到達・・・まあまあ

髭をつけた後にストップ高に到達・・・結構強い

みたいな感じだな。

59:

テクニカル分析について本を１冊買いたい。
しかし、どれか為替用のテクニカル分析なのかタイトルだけではわからない。
どれですか？ありますか？
ほとんどが株を対象にしているようですが。

60:

>>59
優れたテクニカルなら、株、商品、為替のどれにでも通用します。
もちろん、多少の最適化は必要ですが。

64:

>>60
そんなわけないじゃないですか。
投機が８割から９割の為替と他ではチャートの変動は当然違うでしょ。
テクニカル分析ってそんなもんだったんですか？

65:

>>64
こういうことを言う人は多いけど，
例えば，為替では有効だが商品には使えないﾁｬｰﾄを具体的に言えというと，答えがあったためしがない。
限月のサヤは商品にしかないから，有効だとしても他には使えないのは当然だけど。

テクニカルの読みと，売買技術がかみ合う必要があると思うが。

66:

>>65
だから、ほとんど全部のテクニカルで違う。
株でも為替でも有効のものでも、株ではかなり有効だが為替では大して有効ではないということが考えられるだろ。

68:

>>66
だから、考えるだけでなく実際に使ってそういう結論を得たﾁｬｰﾄの名を言ってみ。
株では有効だったが、パラメーターをどう調整しても為替では大したことなかったﾁｬｰﾄの名を。

70:

>>68
なんだおまえ、そんな議論の仕方で、相手がレスしなかったくらいで答えがあったためしがないとかいってんのか。
厨房は去れ。

67:

>>65

商品のサヤに相当するものとして、株には配当があるだろう。あまりに小さいので大した
意味がないのが残念なところだが。

63:

>>59

その前に、100%機械的な方法を求めるのか、ある程度裁量でやっていくかを考えなければ
いけないよ。

61:

テクニカル分析の勉強なんてネットで十分。
どの本よりも良いサイトも探せばたくさんあるし。
本なんて当たり前の事を書いているだけで実践では意味なし！
カーブフィッテング等も必要でけど、銘柄特性・タイムフレームによる弱点を
別の手法との併用で補う以外にないでしょう。
弱点の全く無い手法なんて無いと思うし、大半のテクニカルは値段を後から
追いかける為にサインが遅れがち。
結果、パラメーターを小さくすると反応は早くなるが、ダマシが増える。
イタチごっこをどこで妥協するかって事になるからね。

62:

まぁあれだ勝ってる人は巧い訳だな、当然って言われるだろうが巧いから勝つのさ
巧いってのは自分の置かれてる状況で最善と思われる手法を良いタイミングでキチンと操作する訳よ
さて、真似できるかな？結論から言うとだな、真似なぞできんよ
勝ってる相場師の手法など知る事なぞできないだろうし仮に知る事ができても同じ事は出来ない訳だ
だからって諦めるのは早くてだな、
あれだ、勝ち組の真似は出来んでも負け組と同じ事しなければ良い訳だ
そこんとこが損切りシステムって所やら曲がり屋に向かえってのとイコールだと思うじぇ
とりあえずがんがれよ

69:

チャート（インディケータ？）は道具でしかない。
マーケットに合う合わないはナンセンスと私は思う。
道具は使い方次第で、有効だったり役立たずだったりする。
使い方は人それぞれ、結果もそれぞれ。
解説書にある解釈だけでは、人と同じ事をしているに過ぎない。
人と同じ事をしていれば、勝ち組みにはなれないだろうな。

76:

>>69
＞解説書にある解釈だけでは、人と同じ事をしているに過ぎない。
この解説書が問題で、自分なりの方法を編み出したと思ったら、それが開発者の意図に近かったなんてこともある。

＞人と同じ事をしていれば、勝ち組みにはなれないだろうな。
これは正しくもあり、間違いでもある。
有名になると使えなくなる手法もあるが、誰でも知っているのに有効なものもある。
あんな陳腐な方法は通用しないと思う人が多ければ多いほど使えることもになるが、
個人の場合は相場のおこぼれをいただいている（自分の売買で相場を大きく動かすことがない）わけだから、
有名なテクニカルでも勝てることがある。
良い例が移動平均線で、知らない人はいないが通用する場合が多い。

71:

テクニカル分析のほんを少しだけ見たら、
確率微分方程式とか難しい数学がいっぱい出てきた。
やっぱ本気でテクニカル分析しようと思ったら数学は避けて通れないのかな？

数学科じゃないとあそこまでの数学ってやらないと思うんだけど、
テクニカル分析してる人って数学科出身の人がほとんど？
経済学部は少ないの？

75:

>>71

そこまで数学ができなくてもテクニカルで成功した相場師はたくさんいる。

72:

そうだな確率など言えば確実に測度とか使うね
だからと言って数学に精通していなければならないかといったらそうでもない
フィナンシャルプランナーが数学に強いかといったらそうでもないからなぁ
実はだな、フィナンシャルにはある程度公式みたいなものが用意されていてだな
エクセルが使えればあとは代入の作業なんだよ
もちろんだが相場の世に出回ってる統計学と称した偽物の類いに気づく程度の数学の知識は必要だがな
確率というのは大抵全ての事象を肯定するんだよ
そのなかでどれだけの実績があるかなんだが、ここが統計と間違われる部分だ
そこいらあたりはクォンタムが一番しっくりくるとワシは思ってるんだがこれは量子力学になるな
2chだと「赤服」さんと最近来ないけど「おっす」さんが詳しいですよ

74:

>>72
物理板から飛来？

77:

＞自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえばテクニカル要らないんじゃないかな？

結局…ここに行き着くんだと思う。

78:

>>77
基本的に相場で損をするのはしっかりとしたルールを持たずにその場の雰囲気で取引を行うタイプ。
自分はそうではないと思う人が多数ではないかと思うが、大方の場合、相場が大きく暴落をすると総悲観
となったり損切りを迫られたり、高騰すると総楽観となったりして高値掴みをしてしまう。

79:

期待値がプラスでない事象に対してどうマネーマネジメントしても期待値がプラスになることは無いんだが。
数学の深い知識は必要無いが、この程度のことに気が付くくらいの数学的な思考は必要だろう。

80:

無限に資金があればカジノでも倍賭けしていけば儲かる
実際に実行は出来ないが少なくとも期待値はプラスになる
倍賭けは非現実的だが、相場において有利な立場に立てるような建て玉法はあると思う

81:

>自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえば
これをテクニカルというんだよ。

82:

>>81
そうそう…自分なりのルール＝テクニカルですね。
そぉ～ゆぅ～事になりますね。

83:

自分なりのルール＝自分なりのテクニカル

こんな表現でいいのかな？

86:

過去の足跡をいくら眺めても相場で勝ち残る無理だ。
テクニカル分析と名の付いた書籍は数あれど有益なのは極わずか。
「罫線引き引き損をだし」
ということ。労力をそんなものに費やすより他にやることいくらでもある。

87:

移動平均線で短期中期で20.40日と.9.26日がありますが
どちらを使うかで分析が異なると思いますがどうしてますか？

88:

>>87
自分のスタイルに合う方を採用するんじゃないの？

89:

日ばかり、短中長期ポジション、鞘取りでテクニカルの使い方が違うしね。

90:

デイトレを始めたいのですが、実際に資金を投入して参戦する前に、
テクニカル的な検証を行いたいのですが、分足の過去データって
（無料では）入手困難みたいですね。
皆さんは、実際に取引を始める前に、どのようなデータを使って
研究したのですか？

92:

資金の額にもよるね。

93:

こう思う。
テクニカルなんかを敬遠、否定する人もいるでしょう。
そんな人は何かの根拠のある情報に基づき取り組むのかもしれない。

でもですよ？
まさか…チャートも見ずに情報オンリーだけで取り組んでる人いますか？
チャートにまったく眼を通さないんですよ。
初心者の方で…たまにいるみたいだけど（汗）。すげぇ～と思うけど。

チャートを見ている時点で…
その人独自のテクニカルを持ってるって意味になると思います。
だからテクニカルを否定する事は誰にも出来ないはずです。

私…思うんですよね。
相場が誕生したあとに…罫線が誕生したと思いますよ。
これって意味のあることだと感じますねぇ。

昔から…そんな風に思ってました。
因果応報…原因があって結果が生ずる。偶然ではなく必然。

94:

補足…
＞相場が誕生したあとに…罫線が誕生したと思いますよ。

先物市場が誕生し罫線が生まれ…相場と呼ばれるようになった。

こんなイメージです。

＞だからテクニカルを否定する事は誰にも出来ないはずです。

テクニカルを完全否定することは誰にも出来ない。
それはチャートに眼を向けた瞬間…
無意識に独自のテクニカルを各々が持っていることになるから。

過去の高値や安値を確認する時点で…すでにテクニカルです。

う～ん…こんな解釈になりました。

95:

これこれ、忍耐じゃ忍耐

97:

はっきり言って、ウォール街のアナ公どもが使うほどの
テクニカルなんぞ勉強する必要無い。
少なくとも、日本国内の商品市場では。
自分はテクニコもファンダも基礎までしか使わない。
エクセル使うのだって、大まかな潮目を読むため
以上のことは求めない。
スタイルとしては、①占星術　②英語能力　③数学力
④外交能力（商社とかファンド関係者に人脈を持つ）
あとは、大衆心理云々について学べば大体勝てる。
自分じゃ張らないって前提があるけどね。

98:

＞占星術
どゆこと？

99:

そいつは凄えや。

101:

俺のテクニカルはチャートを見るだけだよ。
週足＞日足＞時間足、の順でどれもが
同じトレンドだと思ったらエントリーする。
自分の感覚だけです。

102:

あのね、移動平均とＲＳＩ（相対力指数）とＤＭＩ（方向性指数）そして
ＲＣＩ（順位相関係数）、とどめがボリンジャーバンド
これだけで十分です。　あとは見方の研究あるのみ。

103:

十分、ってゆうより、
多すぎないかい？

105:

相場の価格のチャートなんてのは全く見ないな。
いまどきあれになんか意味あるの？　

106:

>>105
俺もそう
テクニカル指標に頼ってる内は全然勝てなかった

107:

単なる過去のデーターだよね。　勉強材料や歴史の勉強にはなるけど
それだじゃない？　もちろんそれは絶対に必要なことだけどね。
結局は自分で予想しなきゃいけないのだから。　あえて見ないという
選択が出来るとこれまた全然違うものが見えますよ。

108:

結局のところ大半は行き過ぎた反転をとるか
これから続くだろうトレンドの押しをとるかの２択だからな。

それを客観的にわかりやすく定義しただけで。

109:

やっぱ相場観だよね。
同じチャートを見ても人によって見方が異なる。
実際売買すれば勝ち組と負け組に分かれる。
これは相場観の善し悪しで決まる。

111:

逆に言えばファンダメンタルズ分析も同様に意味が無いものだとも言える。

112:

おまいら研究が足りないんだよ。
有効なパターン、ある。

113:

アンチテクニカル派の人間が必ず持ち出すのが｢ウォール街のランダムウォーカー｣
彼らの持ち出す理屈の肝は日々の数値に統計的な関連性が無くランダムであるというもの。
ところが彼らは彼らが信仰するファンダメンタルズと株価に統計学的な相関がある事を実証していない。
彼ら自身の判断基準で彼ら自身の信仰を計れば彼らのファンダメンタルズ信仰は荒唐無稽となる話。

ちなみに俺はﾁｬｰﾃｨｽﾄだ。中間決算なんて見ないね。

116:

ランダムウォーク理論は考え方が量子力学に通じる所があるように思えてそういう意味では面白かったね。
今でもたまに暇つぶしに読み返している。ま、実務には役に立たないんだがｗ

117:

演繹的に観ればランダムウォーク、帰納的に観ればフラクタル
なーんて思った事もあったｗ

118:

ランダムにチャートを描いてみたとき、実際のチャートと明らかに
違う所がある。それは価格の収束の少なさだ。
逆に言えば実際のチャートでは頻繁に価格が収束し停滞する。

119:

>>118
そういうのを「アトラクタ」と言うんですがね。

ランダムウォークはポテンシャルが無い時の自由な運動
ですけど、実際の相場にはいくつかの理由で不動点ができる
ので、そこの近傍に捕まると抜けるのに時間がかかるわけ
です（市場を動かす動力源のノイズが例外的に大きくならない
と抜け出せないから）。

120:

>>119
不動点の上下に逆指を入れておくという手もありだな。

121:

相場は正規分布しないで、正規分布に比べ非常に
なだらかな分布となる。
行き過ぎた値の平均値への回帰が弱く、むしろ
行き過ぎたものほどより乖離を助長する傾向が強い。

122:

ロウソク足の上寄りって
前日の終値より高く付く事ですか？
それとも前日高値より高く付くって事でしょうか？

123:

>>122
前日の終値より高く付く事です。

127:

テクニカルを使わずして儲けることが出来ればそれは必要ではないわね。

でも何かサインが欲しいじゃない。ゴーサインと言うかきっかけが。
総資金の割合から厳格なストッフロスを置けば、安定的に勝てる指標もあるから
僕の場合は必要で有り難く使ってます。

128:

25日間移動平均から-25%の乖離 & 5日間移動平均から-10%の乖離で買い、
買い値 * 1.1で売り、買い日から60日経過で諦め、という戦術で、勝率は約80%になる。

1993年4月から2003年4月の10年間で検証しても、やっぱりうまくいく。

現物株への買い場合、負けの損失は投下額に限定されているのが重要なところで、
逆条件での信用売りには具体的な損切り基準値が必要になりそう。

141:

>>128
>買い日から60日経過で諦め
長すぎないかな？負けた時の幅が大きそうなﾖｶﾝ

129:

で、先物の場合、多分、当限移動平均と先限の開き具合で何らかのシステムを作るのは
結構簡単だろうと感じる。

131:

ＢＮＦでさえ移動平均線乖離率を重視している
豪腕トレーダーがテクニカルは勝つために必要だと証明してる

132:

ベクトルマンさんの書き込みを読んで勉強始めました。
とりあえずタイコムのツールでザラ場チャート眺めています。
移動平均線の見方がまだよくわかりません。
当分実戦は難しいッスね。。。

133:

ガソリンを見ています。
今日みたいに大きくギャップを開けると
移動平均線もテクニカル分析チャートも
変な形になってしまって判断しにくいのですが
どう対応すればいいのでしょうか？

135:

>>133
自己解決しました。
ギャップを埋める　っていう動きについてわかりました。

139:

パチンコ・パチスロ攻略と同程度の話題って感じがする・・・世間から見たらね。

149:

>>139
逆だ
テレビのゴールデンクロスが～ここで買いを入れて、～で売ります。ね？
みたいなどうでもいいインチキ解説聞いて、一般人はなるほどさすが専門家！って納得してるｗ

143:

勝率70以上と聞くと条件反射的に負け幅ﾃﾞｶｲなと連想する

144:

勝率も大事か

145:

勝率が低いやり方を続けられる人は凄い

146:

テクニカル分析がこの世に存在する真の理由は
「相場で勝つ為」ではなく、
「相場で勝てる方法論があると素人に思い込ませ、カモにする為」である

147:

テクニカルによるな。
十把一絡げにした時点でアフォ確定。
テクニカルの真髄を知らず、なぜテクニカルなのかも考えない脳足りんには永遠になぞだらう。

148:

結論から言おう
テクニカルで儲けようと考えるのが間違い
カモにされるだけ
発想の転換が必要

152:

期待値ゼロの物をどう玉操作を工夫しても期待値はプラスにはならん。

153:

>>152
ならここにくるなよｗ

163:

テクニカルは客に売買させるための道具

165:

騙しもいろいろあるんだが、2001年のパラジウム暴騰を移動平均とTCFで大勝した経験から、
テクニカルはやっぱり有効だと思う。特に順張りテクニカルは、鬼畜な相場になるほど強い。

商品先物ではないが、先週の株暴落の2週間前から、東証の二部とマザーズで
陰転する銘柄がどんどん増えていって、気がついたら自己資金の2.4倍程度の売り
ポジション一色という状態で、「さすがに調子に乗りすぎか？」と心配していたら、市場が
応えてくれた。

178:

勝ってる人は結局リカクがうまいそれに尽きる
エントリーってそんな変わんないみたい

197:

マジレスしてやろう、勝ってる奴は通常の遅行指標の
テクニカル分析以外のものも使ってるんじゃ
それがペンタゴン分析よのう
ペンタゴンは黄金比の集合体でトップやボトムの
時間帯をかなり以前から予想できるのじゃ
いいかペンタゴンじゃぞ

199:

>>197　うむ。チャートの未来の部分に何かを描ける指標が頼りになる。零均衡あたりも。

209:

最近、Larry WilliamsのUltimate Oscillatorの使い勝手の良さを再発見した。

211:

>>209
でもトレンドでると使いないでしょ

212:

>>211　トレンドの終点あたりで逆行現象が起こるから大丈夫。

218:

昔からシステムトレード一本でやってきて今月も今まで通りシステムに従って淡々と取引しているだけ。
ちゃんと利益は出ているよ。
もしかして自分のシステムはかなり優秀なのか？

219:

>>218
　今月は動きが単純で、特に優秀ではないシステムでも取れただろう。何しろ、
移動平均単純クロスオーバーでも楽に取れたんだから。

220:

>>219
218は『いままで通り』って書いてるだろ

219は今月も負けたの？

221:

>>220
　システムだから、「今まで通り」やるのは当たり前。そして、取りやすい10月が取れたのも当たり前。それだけでは、
「かなり優秀」かどうかはわからない。
　過去144日間で、俺の移動平均システムは、
　
・東京トウモロコシ約300万円/枚
・東京非組換大豆約9万円/枚
・東京小豆 1万円弱/枚
・東京アラビカ 15万円/枚
・東京粗糖 31万円/枚
・東京白金 104万円/枚
・東京ガソリン 180万円/枚
・東京ゴム 22万円/枚

くらいの利益を出している。損失を出している銘柄はない。
　俺はあまり優秀ではない。そんな俺でも8つの銘柄すべてで取れる相場がここ3年くらいは続いていて、それで
取れてもあまり自慢にはならんと思う。
　むしろ、凪状態の相場で、「今まで通り」にやって取れる方が優秀。

224:

>>221
取りやすいって、なんの根拠が有って言ってる？
誰からとってるの？
取られた相手からすると、なんで10月は」取られやすかったの？

先物はゼロサムなんだぜｗ

225:

>>224
　ゼロサムでも、戦術と資金額の大きさによって、状況が有利になったり不利になったりする。
　トレンドがはっきりしている相場は、単純な戦術を用いていて、資金が比較的小さな個人にとっては取りやすい。
　資金額が大きくなると、注文によるマーケットインパクトが大きくなり、単純にトレンドに追従するのが難しいため、
逆張り傾向が強くならざるをえない。そのため、複雑な戦術を用いて大きな額を運用していた人々にとっては、
2008年10月は取られやすかったことになる。
　株でも同じようなことで、一日でポジションをひっくりかえせる個人は暴落をなんなく乗り切ったが、機関の成績は
悪化しているところが多い。
　俺の移動平均システムも、資金額があと1ケタ増えれば、ドローダウンが大きくなり、もしかしたら年間で
マイナスという銘柄がちらほら出てくると思う。

226:

>>225
逆張りだとマーケットインパクトが無くなるのか？

お前、所々で理論が破綻してるよ

227:

>>226
　逆張りでもマーケットインパクトは生じる。逆張りでマーケットインパクトがなくなるとは俺はいっていない。
マーケットインパクトが大きい場合でも、逆張りならマーケットインパクトが運用上の問題になりにくいのだよ。

228:

>>227
それって、『一時的に』　逆方向へトレンド転換させる為の仕掛けって考えていいの？

勿論、その後に利食えるのが理想なんだけど・・・、順方向に仕掛けると相場が短命になるのを嫌ってとか

229:

>>228
　注文約定の結果として転換するかどうかはわからない。転換すれば勝ち、転換しなければ負け。

230:

諸先輩の皆さま。

テクニカル指標は、次のような３分類で良いのでしょうか？

　(1) トレンド・フォロー系：移動平均、Ｂバンド、一目均衡、MACD?
　(2) オシレーター系：MACD?、RSI、ストキャス（くらいかな？使えるのは）
　(3) いま現在重視すべきは(1)なのか(2)なのか、を判別する系：ADX

よろしければ、修正・追加のほど、お願い申し上げます。とくに(3)への
追加を、切望しております。たぶん、この(3)が最も重要だと思いますので。

また(1)は、オシレーター系としても使えると愚考しますが、いかがでしょうか？
たとえば「＋２σまで上がったら、そこで反落するはずだ」
「雲にぶち当たったら、そこで反転するはずだ」なんてルールを自分で勝手に作れば、
Ｂバンドや一目均衡も、オシレーター指標にもなるように思うのです。

そうなれば(2)は不要となりますので
　　・監視対象を(1)(3)に絞れて、いざというとき、迅速な判断が
　　　できそうだし、
　　・また、為替変動やロイターニュースなどの周辺状況も見る余裕が
　　　生まれそうな気もします。

当方の前提は、資金100万円。日経255miniのデイトレで、目標利益額は月15万円。
証券会社はマネックス。手数料は１枚105円、ツールはマーケットライダープレミアム。
使用モニターは、ほぼSXGA×4ですが、これを×6にしようと思ってます。

運動神経は普通。言語的な反射神経は優れますが、視空間的な反射神経は普通です。
毎朝５時半に覚醒、６時半に起床してるので、９時には脳みそ全開です。

以上、どうぞよろしくお願いします。

231:

>>230
　移動平均 … 乖離率を使えば逆張り指標にもなる。
　ボリンジャーバンド … 幅が広い時には逆張り指標、狭い時には順張り指標。逆張り指標として使う時には、
2日間移動平均と組み合わせるとなかなかいい銘柄が多い。
　一目均衡表 … 順張り指標としても、逆張り指標としても使える。変化日を中心とする17日間で、基調転換の
発生確率は日本株で80%程度にもなる。商品先物でうまくいくかどうかは知らんが。
　MACD … 順張り指標だよね？
　RSI … 14日間RSIで50%を上抜いたら買い入れ、下抜いたら売り込み、10日間経過したら仕切りというルールが
結構使えるので、むしろ順張り系として使ってみてはどうだろうか？
　HV … 順張りにするか、逆張りにするかを判定する指標では、HVが信頼性は高い。
　ADX … 12日間DI+が同期間DI-より大きく、28日間ADXが30%以上のときに、前日より低く寄り付いたらOOPS買いが
良いと思う。DI-がDI+より大きいなら、OOPS売り。これも勝率80%程度の銘柄が少なくない優れもの。

232:

>>231
私の拙い質問にお答えいただきまして、まことに有り難うございます。
ご回答に沿って、拙いながら売買戦略を考えてみました。

まず、ADXを12DI+ や12DI-と併用し、もちろん他の指標も併用し、
上昇トレンドに乗れた、と仮定します。
　　（買値の少し下で逆指値注文を入れといてイザというときは自動損切。
　　　上昇トレンドが続けば少しずつ、この逆指値を切り上げます）

その後、トレンドの反転を、どう予測するか。反転したところで、下降トレンドに
売り注文で載りたいんです。（これも逆指値付き）
　　・Ｂバンドが広ければ、2日間MA（デイトレですと5分間MA位でしょうか？）も併用
　　・一目均衡表を使う。「変化日を中心とする17日間」は、デイトレですと「２時間」位？
　　・HVは初めて知りました。ありがとうございます。
　　　　　・計算式を見ると、「変化率の標準偏差」ですね。似た用途の指標に、
　　　　　　ROC というのがある、というのを『投資苑』で知りました。HV は ROC より
　　　　　　優秀と思ってよろしいのでしょうか？　　
　　　　　・これが20を超えるとトレンドが始まり、40を超えるとトレンドが大きく加速または逆転する、
　　　　　　と考えて良いのでしょうか。（20とか40とかの境界値は、銘柄によるんでしょうが）
　　　　　・この例ですと、「加速か反転か」を判別するには、はらみ線みたいなローソク足の型も
　　　　　　併せて考える必要がありませんでしょうか？

233:

>>232
　俺はデイトレはやらんので、デイトレについて具体的なことは何もいえない。HVについてだけ回答する。
　俺はROCよりもHVのほうを採用していた。優劣についての検討はしていないが、HVはブラック・ショールズの
金融理論にも出てくるので、かっこいい。かっこいいことは重要だ。迷った時に、かっこいいやり方のほうが、信念を
貫きやすい。
　短中期の分析において、多くの銘柄で、15 < HV < 60となる。HV < 40なら順張り、そうでなければ逆張りが俺の
基本戦術。HVを使うことで、利益 / (利益 + 損失)は1.5倍くらいになっていた。
　が、問題もある。HV < 15で順張りがズタズタにされてしまうことがあるし、HV > 60で順張りが大勝利を収めることも
ある。15～60の範囲を外れた場合について、どうなるのかはあまり知られていない。
　今は、自分の分身を4つほど作り、それぞれの分身に違ったことを仮想でやらせ、彼らの成績をもとに自分の
作戦を立てている。

・分身1 … 買い主体だが売りもやる馬鹿
・分身2 … 売り主体だが買いもやる馬鹿
・分身3 … 相場について中立的で、基調に追従する馬鹿
・分身4 … 分身1～3のうち、一番成績の良い奴に追従する大馬鹿

そして、次の条件を満たす銘柄で単純な順張りを敢行する。

・条件1　分身4は本当に本当に大馬鹿だが、この大馬鹿でも勝てている。
・条件2　分身1～3のうち2人または3人全員が利益を出している。1人が損失を出していても、その損失は
　他の2人のいずれの利益よりも小さく、かつ、分身4の利益よりも小さい。

234:

>>233
再び貴重なご回答、どうも有り難うございました。たいへん励みになります。

ええ、ブラックショールズ式に使われてる以上、HVは、機関投資家にも
愛用者が多いはずなので、自分の投資行動をなるべく彼らに近づける
（ことで結果的に的中率は上がる？）には、ROCよりHVですね。

　　（それでも区間 [15,60] の外では、用心が必要みたいですね。
　　　他の指標との併用で乗り切れると良いのですが。お奨めはありますか？）

同様に、一目均衡表における「変化日」。これも勉強していきたいです。
というのも実は昨夜、佐々木さんの赤本が届いたのですが、その帯には
「相場の世界で『変化日』が共通語となり始めた」とあるし、
米アマゾンでも Ichimoku と入れると、2004年とか2007年に、
関連書籍で ichimoku が出てきてます。

佐々木さんの本は、今晩、読み始めたいと思います。

235:

>>234
　HV < 15については、単に手を出さないということで問題は解決すると思う。HV < 15なら、たとえ取れても
微々たるもの。
　HV > 60のほうは重要でありながら、事例が少ないため、検証が難しい。東京パラジウムで発生したことがあり、
それは順張りの大勝に終わった。他には、東証マザーズの個別銘柄でしばしば発生する。
　新興株の場合、現存銘柄で売り込みと買い入れ両方を行う順張りにて過去データ検証でトントンであれば、実際の
運用ではほぼ確実に利益が出る。現存銘柄には生き残りバイアスがかかっているが、それがその後の生き残りまで
保証するのではないからだ。
　一方、指数先物や商品先物ではそうはいかない。

239:

テクニカル分析は2つあれば勝てる。
3つ以上あっても多過ぎて邪魔になるだけだし、
逆に1つしか無いと何も出来ない。

275:

まぁ～ねぇ～

かつてチャート分析やテクニカルで相場は解る！

って豪語していた奴がいた会社が、あっけなく廃業した。

だから自分はどうかと思ってた。

先物は、馬鹿たれや人品賤しい奴の集まりで、

理解もしてないクセして、みんなにべらべら

話していたから嫌悪したけど、改めて学びたいですね。

277:

中源線・増田足・九重罫線どれが一番使える？