安値更新時の平均ボラティリティ－スプレッドでボラティリティがスプレッドを上回ってれば勝てるよ

高安値更新時の平均ボラティリティ－スプレッドでボラティリティがスプレッドを上回ってれば勝てるよ
そういう時間足や時間帯を見つけることが重要

最近勝てる様になってきたので書き込んでみる
自分はSMA25.50.100でのゴールデンクロスとデットクロスでポンド円やってる
検証しまっくてると、あれ？クロスメインのトレードなら50の数値いらなくね？って思いだした
50の必要性を考えるべくSMA50をひたすら検証するとローソク足の組み合わせで
勝率が高いパターンが見えてきた、そこからはパターン検証をして実践投入、現在勝っている
不要と思ってたモノが今ではメインになってる
そしてメインだったゴールデンクロスとかが補助程度の認識
こんな感じの人って他にいる？

そろそろ欧州勢が動きだすけど、欧州勢の相場の作り方には特徴があるの

Y波を放ちまくってトレンドをガチャガチャにしてミセスワタナベ（日本勢）狩りをしてる訳

それさえ分かれば攻略は簡単だろ

ミセスワタナベは国内低レバだから
多少上下させたくらいでストップはつかないだろ

やっぱり欧州を食い物にしてる！
っては勘違いなんじゃないの？

トレードは技術。同じ道具で同じようにやっても結果は全然違う
才能がものを言う世界

スプレッドに対してのボラティリティの大きさ、
そしてボラティリティ自体の変動率
前者は高ければ高いほど良く、後者はその逆
安定してボラティリティがそこそこ高いことが大事で、
これが特に短期トレードへの勝率に大きく影響してると感じる
為替はスプレッドに対して全然動かず突然大きく動くから負けやすい

実際、株価指数は1日の平均的な変動率に対して同じくらい取れるロット
(例えばドル円の1円と225の1000円の同じと考えた時の、ドル円10万通貨と225の100ロット)を比べた時、株価指数は為替と比べて海外FXの取引ボーナスの返還率がかなり低い
これは株価指数の方が安定してボラティリティが高く、短期トレードの平均収益率が高いからだろう　裏返せば負けにくい

株価指数先物は概ね0.5〜2％動く日が大半で、3％動く日はそもそもした方向と方向が決まっており、他の市場に追従する分かりやすい
為替は0.1%=15pips以下の時間が長いのに、実体経済に関係なく突如1〜2%動いたりする　これは4Hや1H足の大きさのバリエーション見れば一目瞭然

ボラティリティの拡大率で見れば
株価指数の0.5%→3%は+500%だが、
為替の0.1%→1%は+900〜1900%
このボラティリティ自体の変動率の大きさによってロット数の管理が困難だったり、災難に見舞われやすいのが為替
これはレバレッジでコントロールできないからな
ボラティリティに応じて瞬間的にロット数を減らすとかしない限り、常にリスクは相対的に高いことになる

なお、暗号通貨の不安定さは為替のそれを凌駕する