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8 ：Trader＠Live!：2010/02/13(土) 21:58:26 ID:pb3rE0AU
オプティマルfを調べろ。
勝率によって最適倍率は決定できる。
たとえば儲けが-10% +10% +1% が等確率であらわれるとする。
100万円 → 90万円 → 99万円 → 99.9万円 となるので
資金は減少するはずだが。
オプティマルfを使えば、資金増加できる。
11 ：Trader＠Live!：2010/02/13(土) 22:07:05 ID:pb3rE0AU
投資家のためのマネーマネジメント-資産を最大限に増やすオプティマルf
ベテラン度: ★★★
ラルフ・ビンス
確率と現代ポートフォリオ理論を使ってトレーディングシステムの改良を伝授
トレーディング戦略のリスクやリワードはもとより、今はあらゆるものが数学的に測定可能な時代だ。本書は、先物、オプション、株式市場での「成功を測るためのモノサシ」を、分かりやすい言葉で解説してくれるほかに例を見ない書籍である。
■日本語版への序文
今から15年以上も前のことになるだろうか。任意のパラメータに対してトレーダーが買うべき「最適な」枚数を割り出す方法を模索して、私は数カ月にわたる悪戦苦闘の真っただ中にいた。通常は結果が2つしかないギャンブルに適用されるいわゆる「ケリーの法則」というものを、トレード流列に応用する方法を見いだそうとしていたわけである。平凡な毎日を送るわが身にとって、これほど楽しい刺激はなかった。その間の数カ月というもの、この数学問題は寝ても覚めても頭から離れず、私は夢中になって考え続けた。ある日のこと、意外にもシンプルな解答が突如ひらめいたのである。そのとき脳裏に浮かんだものはひとつ残さずメモを取り、記録した。本書はそのときのメモをまとめたものである。
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